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| 引用本文： |
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董跃武.欧式双向期权的定价问题[J].同济大学学报（医学版）,1999,(6):71-73. [点击复制]
- .Pricing of Bi-direction European Option[J].Journal of Tongji University(Medical Science),1999,(6):71-73. [点击复制]
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| 欧式双向期权的定价问题 |
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| 摘要: |
| 在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,利用著名的Black-Scholes公式讨论了欧式双向期权的定价问题,并给出了定价公式. |
| 关键词: 随机微分方程,Black-Scholes模型,欧式双向期权,定价公式 |
| DOI： |
| 通信作者: |
| 修订日期：1998-01-09 |
| 录用日期： |
| 基金项目: |
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| Pricing of Bi-direction European Option |
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| Abstract: |
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| Key words: |
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